Resposta:

No que toca ao Estado americano, seu nome parece vir de uma ilha mítica numa obra da época da descoberta, LAS SERGAS DE ESPLANDIÁN; essa ilha seria governada por uma rainha chamada CALIFA e suas habitantes seriam semelhantes às Amazonas.

Essa é a explicação predominante, mas há várias outras. Ou seja, não há certeza sobre o assunto.